衍生品市场日评

时间： 2024-09-26 04:28     

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7. 0202 spot截止当日16：30分最高7.0246， 最低7.0129，振幅117pips，收盘7.0219，境外CNH收盘7.0189，境内外差30pips，美元指数收盘100.44。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日  整体小幅上浮 午后回落  6m atm trd 4.975-5.0，9m atm trd 4.975，1y atm trd 4.975。听闻市场2w atm trd 5.5, 1y atm trd 5.0。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 exp 08-Oct-2024 25d rr trd -1.0。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.28-0.29附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期1y 7.25 usd call 335pips，1w 7.05 usd call 17pips，exp 08-Oct-2024 6.8 usd put 15-20pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2655美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 3.00 cts/d 位置；中长期限可见 2W - 2M 可见成交于 1.76% - 1.82%  位置；超长期限见报 6M 1.65% - 1.80% 位置。AUX9995品种 成交于 ON 3.10 cts ，3M 1.75% 位置。